风险工具与模型
从风险治理、数量方法到市场产品和估值模型。
- 01风险管理基础
11 个必读专题：治理、风险偏好、危机教训与职业责任。
- 02数量分析
15 个必读专题：概率、回归、时间序列、模拟与机器学习。
- 03金融市场与产品
20 个必读专题：机构、交易、固收、外汇及衍生品。
- 04估值与风险模型
16 个必读专题：VaR、信用、压力测试、利率和期权模型。
课程地图CURRICULUM
Part I 学工具，Part II 做决策
风险计量与管理
在机构与市场场景中综合运用 Part I 工具。
- 01市场风险
18 个专题：VaR、相关、期限结构、波动率曲面与 FRTB。
- 02信用风险
23 个专题：违约、信用组合、交易对手、CVA 与证券化。
- 03操作风险与韧性
24 个专题：控制、网络、第三方、模型、资本与监管。
- 04流动性与资金风险
18 个专题：现金缺口、抵押品、融资、FTP 与资产负债管理。
- 05风险与投资管理
17 个专题：因子、组合、绩效、私募与流动性。
- 06金融市场前沿
8 个专题：AI、私募信贷、地缘、债务、加密与数字韧性。
备考计划6-WEEK PLAN
六周首轮学习安排
第 1 周风险基础 + 概率统计
建立治理框架和分布直觉。
第 2 周回归 + 金融市场
连接数据工具与产品现金流。
第 3 周估值 + VaR
掌握无套利与风险度量。
第 4 周市场 + 信用风险
对照暴露、损失与缓释手段。
第 5 周操作 + 流动性 + 投资
进入机构管理和治理场景。
第 6 周热点阅读 + 分部套题
更新年度议题并按主题复盘。
诊断自测QUICK CHECK
用 10 题定位风险基础
本页为独立学习内容，不代表 GARP 官方课程或题库。考纲与 Current Issues 每年调整，请以考试年度官方资料为准。查看 FRM 官方结构 ↗